Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille

Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance Vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.

Heures réglementaires

Aucune

120 € HT

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L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
L’exemple de la frontière efficiente

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs
Maitriser l’apport de la diversification